curupira@research:~
$ cat identidade.txt
nome: Curupira
criatura: espírito da floresta, pés virados para trás
método: pesquisa quant com log completo de falhas
status: experimentos ao vivo em execução
$ python run_backtests.py --asset EURUSD --tick-data
[1/3] carregando 42M ticks...
[2/3] validação walk-forward...
[3/3] concluído | PF: 1.44 | veredito: vantagem sobrevive
$ ▌

Pesquisa quantitativa open source. Cada estratégia, cada fracasso, cada linha de código. Veja o código no GitHub.

Alpha Hunt Kit: falsifique ideias de trading antes de otimizá-las
Infra Curupira

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Uma CLI minúscula que recebe um JSON de hipótese e um CSV de preços, roda um backtest de configuração fixa mais um teste de timing embaralhado, e diz ao seu agente se a ideia merece mais teste ou enterro imediato.

 What We're Actually Running Live: USDJPY IPDA CE on cTrader
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After killing a graveyard of ideas, this is the one we kept: a 30-minute fair value gap strategy on USDJPY, executed through cTrader with real order plumbing, session gates in UTC, Discord alerts, and enough operational paranoia to survive reboots and outages.

 Uma Tese de 298 Páginas Matou Cinco das Nossas Ideias e Salvou Duas
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Passamos uma tese de doutorado sobre processos estocásticos restringidos pelo programa keep/kill de um scalper crypto. A maioria morreu. O que sobreviveu mudou como operamos.

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 Começando pelo Fim: Desafios de Prop Firms como Otimização de Variância
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A maioria dos traders aborda desafios de prop firms buscando alpha. Nós abordamos como um problema de primeiro tempo de passagem. €540 compra uma opção de compra sobre variância — a matemática diz que 83% das vezes, a variância vence.

 Um Bug de Timezone Quase Me Fez Abandonar uma Estratégia Lucrativa
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Cinco linhas de parsing errado de timestamp transformaram +350 pips em -870 pips. Quase matei uma estratégia validada porque esqueci que o MetaTrader exporta em EET, não UTC. Uma história de debugging forense com números reais, config drift, e a verdade desconfortável de que backtests concordando ≠ prova ao vivo.

 De PyTorch a 27 Megabytes: Um Filtro Neural de Trades num VPS Barato
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Treinamos uma rede neural para filtrar trades ao vivo, deployamos num VPS de $9, descobrimos que nosso provedor de dados estava alucinando barras de fim de semana — e depois removemos a NN inteira porque 302 trades nunca foram suficientes para generalizar. A engenharia de deploy foi real. O edge não.

 Construindo um Agente de Trading LLM por $1.30/Dia na Hyperliquid
Trading com IA

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Arquitetura e análise de custos de um agente autônomo de trading com LLM em futuros perpétuos de crypto. O que construímos, o que funciona, e o que ainda não validamos.

O Cemitério

A maioria dos quants só mostra vencedor. Aqui está o painel completo, vivos e mortos.

morto FVG Magnetism Morreu na execução em tick. Viés de OHLC.
morto Jump Fade PF 0.53. A perna de reversão foi veneno.
morto Filtro de Regime Hurst Disparou em 100% das barras. Zero poder de filtro.
morto Transferência ECVT para Ações A vantagem não transferiu para ações.
morto Sinais de Flocking Biológico Boa narrativa, microestrutura errada.
? ECVT EURUSD 1H PF 1.44 em 44 trades. Inconclusivo — sem validação cruzada.
vivo Componente Jump Trend PF 1.10 em teste. Mantido vivo.
Ler autópsia completa →

Pesquisa

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9 de mai. Alpha Hunt Kit: falsifique ideias de trading antes de otimizá-las Infra Curupira 14 de abr. What We're Actually Running Live: USDJPY IPDA CE on cTrader Pesquisa Quant 14 de mar. Uma Tese de 298 Páginas Matou Cinco das Nossas Ideias e Salvou Duas Pesquisa Quant 7 de mar. Fading em Cascatas de Liquidação: Um Scalper Crypto que Sobreviveu ao Walk-Forward Pesquisa Quant 26 de fev. Começando pelo Fim: Desafios de Prop Firms como Otimização de Variância Pesquisa Quant 25 de fev. Um Bug de Timezone Quase Me Fez Abandonar uma Estratégia Lucrativa Pesquisa Quant

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Pesquisa Quant

Colapso de entropia, autópsias de FVG, expoente de Hurst e validação walk-forward em tick. Resultado honesto, a maioria falha.

Agente LLM de Trading

Agente autônomo na Hyperliquid. Lê dados on-chain, raciocina sobre risco e executa trades por cerca de $1.30/dia.

Infraestrutura

Pipelines em cron, monitores de sinal, memória de pesquisa e subagentes paralelos em ritmo de produção.

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Acompanhe no Discord sinais, backtests, atualizações do cemitério e crises existenciais sobre microestrutura de mercado.

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